I. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING.

Definiciónde sistema de trading.

• ¿Qué es un sistema de trading?
• Sistemas discrecionales, mecánicos y automáticos.
• Puntos fuertes y puntos débiles.
• Trading vs. Inversión (Buy and Hold).
• Tipología de activos.

Paseo aleatorio y plan de trading.

• Mercado eficiente y sistemas de trading.
• Sistemas de trading universales.
• Psicología, Money management y Sistema.
• Management completo.

Evolución del trading con sistemas.

• Trader discrecional.
• Trader técnico.
• Trader iniciado en sistemas.
• Trader experto en sistemas.

Libros recomendados.


II. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ENVISUAL CHART

Novedades de la versión 5 de Visual Chart.

• Interfaz y emplazamiento de los datos.
• Indicadores inteligentes.
• Nueva estadística y fusión de sistemas.
• Visor de oferta-demanda.
• Nuevas órdenes (OCO, OSO y Brackets)
• Pestaña de acceso a broker.

PDV: Barra de Plataforma Visual.

• Programación en Visual Chart.
• ¿Realmente necesito programar?
• Compilar y Condición.
• Bucle Mientras.
• Bucle Desde.....Hasta.
• Sentencias.
• Sistemas, Indicadores y Estudios.
• Conectar y eliminar elementos.
• Grid, conectores y vista global.
• Objetos añadidos: herramientas.

Componentes de la programación en PDV.

• Herramientas.
• Comandos.
• Operadores.

Libros recomendados.


III. COMPONENTES, TIPOLOGÍA, FASES YCONDICIONANTES PSICOLÓGICOS

Componentes de un sistema.

• Entrada, salida, parámetros, filtros y stops.
• Tipos de stop-loss.
• Profit targets, ¿son necesarios?

Tipos de sistemas de trading.

• Según el grado de discrecionalidad.
• Según la serie histórica y el posicionamiento.
• Clasificación fundamental.
• Trend following y Market facilitation.

Fases en el desarrollo de sistemas.

• Selección de mercados y activos financieros.
• Desarrollo de la idea genérica.
• Transformación de la idea en un conjunto
• objetivo de reglas.
• Backtesting y optimización de parámetros.

Por qué es tan importante la psicología.

• Miedo y avaricia.
• Control emocional y exceso de confianza.
• El Santo Grial está en nuestro interior.
• Cuidado con la intuición.
• Contabilidad mental.
• La importancia de la disciplina en el seguimiento de la estrategia.
• Técnicas para mejorar nuestra operativa.
• Sistemas automáticos vs. Mecánicos: elimine sus limitacionesemocionales.

Libros recomendados.



IV. PROGRAMACIÓN EN PDV

Diagramade flujo (la importancia del orden).

Desarrollo lógico de la idea aprogramar.

• El calculo: histórico vs. real.
• Un único comienzo.
• Puntos de enlace.
• Conectores.
• El diagrama.
• Compilar.
• Verificar: histótico vs. real.

Programación de indicadores.

• Una única línea. histograma del MACD.
• Varias líneas. RSI modificado.

Programación de estudios.

• Alcista - Bajista

Programación de sistemas.

• Análisis de la ventana de propiedades.
• Sólo con órdenes.
• Basados en precio.
• Basados en indicadores.
• Agrando funciones.
• Bon trailing stop.
• Intradiarios.
• Con movimiento direccional.
• Basados en volatilidad.

Libros recomendados.



V. PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DENIVEL MEDIO

Sistemas de nivel medio.

• Puntos de giro.
• Rotura de rangos.
• Programando Bucles Desde... Hasta
• Programando contadores: sistema RSI
• Programando Bucles Mientras: Sistema cierres.
• Programando piramidaciones a favor.

Libros recomendados.



VI. PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DENIVEL AVANZADO

Sistemas de nivel avanzado.

• Checkmate.
• Andromeda.
• Volatilidad, tendencia y MACD.
• Dinámico tendencial-antitendencial.

Ampliando las posibiliades del A.T.

• Agragando gestión monetaria.
• Algoritmo de Larry Williams
• Utilizando datos fundamentales (PER).

Libros recomendados.



VII. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Estadísticaso Backtesting con Visual Chart.

• Objetividad vs. Subjetividad.
• Plantilla de Backtesting para contado.
• Plantilla de Backtesting para futuros.
• Datos generales.
• Análisis gráfico: Equity curve.
• Análisis de tiempos.
• Exportando los resultados a Excel.

Libros recomendados.



VIII. OPTIMIZACIÓN: ROBUSTEZ VS.CURVE-FITING

Optimización: amigo vs. enemigo.

• Tipos de optimizadores.
• Evolución del trader ante la optimización.
• Formulas de evitar el curve-fitting.
• Mapas de optimización: Robustez.

Optimización con Visual Chart.

• Análisis de sensibilidad.
• Optimización Out of Sample y cuarentena.

Libros recomendados.



IX. DIVERSIFICACIÓN CON SISTEMAS DETRADING

Análisis de correlaciones: marco teórico.

• Medidas de tendencia central y medidas de dispersión.
• Coeficiente de correlación de Pearson.
• Coeficiente de correlación aplicado al trading.
• Tipos de diversificación: clasificación de Kestner.
• Ventajas y limitaciones de la diversificación.

Análisis de correlaciones: Excel y Visual Chart.

• Exportando series temporales a Excel.
• Exportando resultando a Excel.
• Matrix de correlaciones con acciones del Ibex35
• Matriz de correlaciones entre sistemas.
• Diversificación con un único activo.
• Ejemplo de diversificación con un portfolio de acciones.
• Ejemplo de diversificación con un portfolio de futuros.

Libros recomendados.


X. SISTEMAS DE TRADING EN TIEMPO REAL

Simuladorde órdenes.

• Acceso al broker: Direct Access.
• Menú Operar.
• Tipos de órdenes.
• Nuevas órdenes: OCCO, OSO, BRACKET.
• Envío de órdenes automáticas.

Geston de alertas.

• Alertas sobre precios.
• Alertas sobre objetos gráficos.
• Alertas sobre sistemas.
• Alertas sobre indicadores.

Profundidad.

• Profundidad: Tabla de posiciones.
• Profundidad: Posiciones gráfcas.
• Visor de Oferta/ Demanda: Slippages.

Libros recomendados.

Objetivos
Este curso estáespecialmente ideado para personas que ya tienen conocimientos avanzadossobre el mercado, dominando el análisis técnico así como los diferentesproductos, acciones, futuros, forex, etc.

Que desean aprender aprogramar sus estrategias de trading de manera ágil, para poder probarlasen el menor tiempo posible.

Con este curso practico adquirirás ladestreza necesaria para programar tus propios sistemas de trading en pocotiempo, pudiéndote centrar en lo realmente importante, que es detectaraquellos con mejor potencial y usarlos en el mercado.

El programatiene un enfoque totalmente práctico y de aplicación inmediata.

Eneste curso aprenderás:

• -A programar tus Sistemas e Indicadores en Visual Chart.
• -Cómo probar tus Sistemas de Trading.
• -Como poner en marcha los sistemas.
• -Que sistemas se adaptan mejor a tu forma de ser.

Requisitos
Este curso es para personas que ya tienenconocimientos sobre los mercados, acciones, futuros, tipos de ordenes.

Principalmenteestá destinado a los alumnos de anteriores cursos, que quieran profundizaren la programación de sistemas mediante la PDV.

* Inversoresparticulares.
* Inversores que buscan diversificación.
*Asesores financieros.
* Gestores de fondos.


Sistema deEnseñanza
¿Qué obtienes con este Curso de Sistemas de TradingOnline?
El Curso es Online, durante 10 semanas iremos viendo todo elcontenido, dividido en 10 temas, cada uno de ellos tiene documentacióncompleta en pdf, además contiene 20 horas de vídeos que complementarán losaspectos más prácticos del Curso y en cada tema un test de evaluación,ayudará a afianzar todo lo estudiado.


¿Quién imparte elcurso?
Alexey De La Loma
Director de CursosBolsa

Licenciadoen Economía y Diplomado en Ciencias Empresariales por la UniversidadCarlos III de Madrid. Miembro de la Asociación norteamericana MTA (MarketTechnicians Association). En 2006 consiguió la acreditación CMT (CharteredMarket Technitian), que es la única designación de Analista Técnicoreconocida, actualmente, por NYSE y por NASD.

Actualmente imparteformación, tanto presencial como online, sobre introducción a la bolsa ylos mercados financieros, sistemas de trading aplicados a Visual Chart,programación de sistemas en EasyLanguage, modelización financiera, Forex yAnálisis Técnico.

Desde el año 2001 se dedica a losmercados financieros, como trader por cuenta propia y especialista enmoney management, estrategias de inversión y técnicas Cuantitativasaplicadas a los mercados financieros. Publica regularmente artículos enrevistas especializadas como el boletín de RSIDAT, la revista GestiónAlternativa y la revista Estrategias de Inversión. Colabora habitualmentecon el programa cierre de mercados de radio Intereconomía.

Hastaseptiembre de 2007 fue socio de TradeSolver S.L., empresa que gestiona elportal de trading, la librería financiera hispafinanzas y donde fueresponsable de desarrollo de estrategias y portfolios en TS Analytics,compañía encargada de diseñar la estrategia de inversión de la SICAV TSSYSTEMATIC STRATEGIES.

Comenzó su carrera profesional en grandesempresas, como CLH, Arthur Andersen, Grupo Santander Central Hispano eIBM, con amplia experiencia profesional en otros países (Inglaterra,Italia, Portugal, Chile, Perú y Argentina).

Libro publicados:
"Lasvoces de los maestros de los mercados financieros". Editorial MilleniumCapital, 2006


Mario Somada
Director de desarrollo desistemas.
Sangreal Investmet

Programador de sistemas de tradingy Trader profesional operando diariamente en los mercados de futuros desde1999. Asesor en trading sistemático a clientes tanto particulares comoinstitucionales.

Fundador y Director de la revista financieraGestión Alternativa, publicación electrónica que comenzó su andadura en2004. Ha impartido conferencias y realizado cursos en diferentes puntos dela geografía nacional. Su línea de trabajo se orienta a la investigación,análisis y puesta en funcionamiento de portfolios de sistemas de tradingaplicados a los mercados de futuros.